Завдання № 1. * Умова
    Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці. S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 S1 17 5 24 10 4 S2 11 20 14 32 46 S3 35 5 3 37 2 S4 15 14 10 30 6 S5 17 23 20 9 12 S6 19 4 16 2 1 РІ 0.64 0.18 0.05 0.08 0.05 * Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому. 1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність: ( і = № стратегії, j - номер зовнішньоекономічної умови, aij - прибуток який може отримати фірма від і- стратегії за j- умов). S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Mi S1 17 5 24 10 4 14 S2 11 20 14 32 46 16,2 S3 35 5 3 37 2 26,5 S4 15 14 10 30 6 15,3 S5 17 23 20 9 12 17,3 S6 19 4 16 2 1 13,9 Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія. То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними. 2. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації: а) за дисперсією: Di - дисперсія, S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Di S1 17 5 24 10 4 31,620 S2 11 20 14 32 46 84,520 S3 35 5 3 37 2 195,890 S4 15 14 10 30 6 23,378 S5 17 23 20 9 12 13,184 S6 19 4 16 2 1 54,158 Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою. б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма) S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 ?i S1 17 5 24 10 4 5,623 S2 11 20 14 32 46 9,193 S3 35 5 3 37 2 13,996 S4 15 14 10 30 6 4,835 S5 17 23 20 9 12 3,631 S6 19 4 16 2 1 7,359 Сигма - це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі - ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 - стратегія. в) за коефіцієнтом варіації: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 Ki var S1 17 5 24 10 4 0,402 S2 11 20 14 32 46 0,567 S3 35 5 3 37 2 0,528 S4 15 14 10 30 6 0,316 S5 17 23 20 9 12 0,209 S6 19 4 16 2 1 0,530 Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія. г) за семі варіацією: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 S+var S-var S1 17 5 24 10 4 15,73 66,98 S2 11 20 14 32 46 216,04 25,43 S3 35 5 3 37 2 12,23 503,41 S4 15 14 10 30 6 215,50 21,69 S5 17 23 20 9 12 26,61 9,17 S6 19 4 16 2 1 24,54 120,08 Додатня семіваріація (S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія. Від?ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від'ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія. д) за семіквадратичним відхиленням: S Прибуток за з/е умов 1 2 3 4 5 SS+var SS-var S1 17 5 24 10 4 3,97 8,18 S2 11 20 14 32 46 14,70 5,04 S3 35 5 3 37 2 3,50 22,44 S4 15 14 10 30 6 14,68 4,66 S5 17 23 20 9 12 5,16 3,03 S6 19 4 16 2 1 4,95 10,96 Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. ............