Зміст
Завдання
Розв’язання
Висновки
Список використаної літератури
Завдання
Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
,
де m- середньоденна зміна валютного курсу;
σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;
kα – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);
Т – часовий період.
Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.
Розв’язання
Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.
Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти євро
Дата
Кількість одиниць
Офіційний курс
17.12.2009 100 1160 18.12.2009 100 1143 21.12.2009 100 1143 22.12.2009 100 1145 23.12.2009 100 1138 24.12.2009 100 1138 25.12.2009 100 1147 28.12.2009 100 1147 29.12.2009 100 1147 30.12.2009 100 1150 31.12.2009 100 1145 06.01.2010 100 1153 11.01.2010 100 1146 12.01.2010 100 1161 13.01.2010 100 1158 14.01.2010 100 1166 15.01.2010 100 1159 18.01.2010 100 1150 19.01.2010 100 1150 20.01.2010 100 1143 21.01.2010 100 1131 22.01.2010 100 1127 25.01.2010 100 1132 26.01.2010 100 1133 27.01.2010 100 1127 28.01.2010 100 1126 29.01.2010 100 1120 01.02.2010 100 1117 02.02.2010 100 1113 03.02.2010 100 1115 04.02.2010 100 1119 05.02.2010 100 1108 08.02.2010 100 1095 09.02.2010 100 1095 10.02.2010 100 1102 11.02.2010 100 1101 12.02.2010 100 1099 15.02.2010 100 1086 16.02.2010 100 1089 17.02.2010 100 1092 18.02.2010 100 1098 19.02.2010 100 1085 22.02.2010 100 1081 23.02.2010 100 1089 24.02.2010 100 1085 25.02.2010 100 1082 26.02.2010 100 1078 01.03.2010 100 1084 02.03.2010 100 1081 03.03.2010 100 1082 04.03.2010 100 1089 05.03.2010 100 1091 09.03.2010 100 1084 10.03.2010 100 1082 11.03.2010 100 1086 12.03.2010 100 1090 13.03.2010 100 1098 15.03.2010 100 1098 16.03.2010 100 1093 17.03.2010 100 1095 18.03.2010 100 1097 19.03.2010 100 1090 22.03.2010 100 1078 23.03.2010 100 1072 24.03.2010 100 1075 25.03.2010 100 1058 26.03.2010 100 1059 29.03.2010 100 1059 30.03.2010 100 1068 31.03.2010 100 1068 01.04.2010 100 1068 02.04.2010 100 1067 06.04.2010 100 1067 07.04.2010 100 1061 08.04.2010 100 1057 09.04.2010 100 1053 12.04.2010 100 1061 13.04.2010 100 1077 14.04.2010 100 1077 15.04.2010 100 1079 16.04.2010 100 1073 19.04.2010 100 1073 20.04.2010 100 1065 21.04.2010 100 1069 22.04.2010 100 1060 23.04.2010 100 1057 26.04.2010 100 1055 27.04.2010 100 1056 28.04.2010 100 1053 29.04.2010 100 1050
На аркуші MS Excel з розробленою моделлю введемо до комірки F3 формулу
у вигляді =ABS((E3-$E$2)*A3/(A3-1)+ 2,33*КВАДРОТКЛ (E2:E3)*КОРЕНЬ(A3)) за принципом ковзного середнього. Простягнемо її до комірки F91 – 90-й день спостередження.
Спрогнозуємо курс ЄВРО на 25 днів – по 24.05.2010 за допомогою функції РОСТ (=РОСТ(E2:E91;A2:A91;A92;). Знову простягнемо формулу VAR тепер до комірки F116 – 115-й день спостереження.
Можна перевірити правильність розрахунку. ............
