МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра економіко-математичних моделювання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ЕКОНОМЕТРІЇ № 2

Виконав:

студент ІІ курсу

спец. 6504, гр. № 5

Нікіфоров Клим

Перевірила:

Кузубова В.В.

Київ — 2009

ВАРІАНТ 11

1.  Визначимо середні значення та стандартні відхилення

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ 1 48 200 25 3 2 49 205 25 3,5 3 50 210 23 4 4 46 180 27 2,5 5 43 160 29 2 6 53 215 23 4,5 7 55 220 20 5 8 56 222 20 5 9 54 220 21 4,5 10 55 221 19 5,5 11 57 225 18 5,5 12 58 228 16 6 13 46 178 26 2,8 14 47 181 24 2,8 15 50 208 22 4,2 16 54 222 19 5,8 17 56 230 17 6 18 59 230 15 6,2 19 58 229 15 6,1 20 61 235 13 6,3 21 60 231 13 6,3 22 63 240 11 6,5 23 62 238 12 6,4 24 66 245 8 7 Середнє 54,41667 215,5417 19,20833 4,891667 Станд.відх. 6,035523 21,84526 5,548044 1,480575

2.  Виконаємо нормалізацію змінних за допомогою формул:

Функція нормалізації дозволяє перетворити інформацію в однакові одиниці виміру (стандартні відхилення)

В результаті нормалізації отримаємо:

Y* X1* X2* X3* -1,06315 -0,71144 1,043911 -1,27766 -0,89746 -0,48256 1,043911 -0,93995 -0,73178 -0,25368 0,683424 -0,60224 -1,39452 -1,62697 1,404399 -1,61536 -1,89158 -2,5425 1,764886 -1,95307 -0,23472 -0,0248 0,683424 -0,26454 0,09665 0,204087 0,142693 0,07317 0,262336 0,29564 0,142693 0,07317 -0,06904 0,204087 0,322937 -0,26454 0,09665 0,249863 -0,03755 0,410876 0,428021 0,43297 -0,21779 0,410876 0,593707 0,570299 -0,57828 0,748583 -1,39452 -1,71853 1,224155 -1,41274 -1,22884 -1,5812 0,863668 -1,41274 -0,73178 -0,34523 0,50318 -0,46716 -0,06904 0,29564 -0,03755 0,613501 0,262336 0,661852 -0,39804 0,748583 0,759393 0,661852 -0,75853 0,883666 0,593707 0,616076 -0,75853 0,816125 1,090764 0,890735 -1,11901 0,951207 0,925079 0,707629 -1,11901 0,951207 1,422136 1,119617 -1,4795 1,08629 1,25645 1,028064 -1,29926 1,018749 1,919193 1,3485 -2,02023 1,423997

3.  Розрахунок кореляційних матриць rxx та rxy

Знаходимо кореляційні матриці за формулами:

Транспонуємо матрицю Х*:

=

 

 

-0,71144 -0,48256 -0,25368 -1,62697 -2,5425 -0,0248 0,204087 0,29564 0,204087 0,249863 0,43297 0,570299 -1,71853 -1,5812 -0,34523 0,29564 0,661852 0,661852 0,616076 0,890735 0,707629 1,119617 1,028064 1,3485 1,043911 1,043911 0,683424 1,404399 1,764886 0,683424 0,142693 0,142693 0,322937 -0,03755 -0,21779 -0,57828 1,224155 0,863668 0,50318 -0,03755 -0,39804 -0,75853 -0,75853 -1,11901 -1,11901 -1,4795 -1,29926 -2,02023 -1,27766 -0,93995 -0,60224 -1,61536 -1,95307 -0,26454 0,07317 0,07317 -0,26454 0,410876 0,410876 0,748583 -1,41274 -1,41274 -0,46716 0,613501 0,748583 0,883666 0,816125 0,951207 0,951207 1,08629 1,018749 1,423997

Отримаємо:

1 -0,90857 0,960757 -0,90857 1 -0,95464 0,960757 -0,95464 1

 

0,947927 -0,98042 0,964746

 

Кожен елемент матриці rxx характеризує тісноту зв’язку однієї пояснювальної змінної з іншою. Парні коефіцієнти кореляції характеризують тісноту між двома змінними. Вони можуть змінюватись в межах від 1 до -1.

Тобто, вони є парними коефіцієнтами кореляції між пояснювальними змінними. Користуючись цими коефіцієнтами можна зробити висновок, що між змінними х1, х2, х3 існує зв’язок.

4.  Визначення детермінанту матриці r

 0,006749

Детермінант матриці rxx є точковою мірою мультиколінеарності, в нашому випадку наближається до нуля, а отже мультиколінеарність існує.

5.  Розрахунок критерію

105,7992

= 7,815

Розраховане значення  порівнюємо з табличним при вибраному рівні значущості  і ступені свободи . ............