ОЦІНКА РИЗИКУ
Загальні методи оцінки ризику
У процесі керування ризиком особливий інтерес становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два підходи до оцінки ризику — якісний і кількісний.
Завдання якісної оцінки ризику — визначити можливі види ризику, оцінити принциповий ступінь їх небезпеки і виділити фактори, що впливають на рівень ризику. Як правило, якісний аналіз підприємницького ризику проводиться на стадії розробки бізнес-плану. У повсякденному житті свої власні ризики люди найчастіше оцінюють на якісному рівні.
Кількісна оцінка ризику полягає у приписуванні ризику числового значення. Кількісна оцінка ризику значно складніша. Вона визначається:
- видом аналізованої діяльності, - постановкою проблеми,
- перевагами ОПР,
- ставленням ОПР до ризику,
- доступністю інформації, що характеризує ризик,
- кількістю часу, відведеного для ухвалення рішення,
- професійною підготовкою ОПР,
- факторами, що створюють ризик.
Серед останніх виділяють контрольовані і неконтрольовані, рис. 4.1.
Контрольовані повинні виявлятися на етапі якісної оцінки і піддаватися контролю, після чого ризик, як такий, знімається. Якщо можна усунути ризик, навіщо ж ризикувати? Ризикову ситуацію створюють неконтрольовані фактори, тобто непідвладні зацікавленій стороні.
Неконтрольовані фактори поділяються на невизначені і випадкові. Для невизначених факторів ймовірнісні судження про них відсутні. У кращому разі можливі наслідки підтверджуються заданням діапазонів зміни їхніх числових значень.
До випадкових факторів належать ті, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закони розподілу чи хоча б їхні перші моменти — математичні очікування і дисперсії.
Рисунок 1 – Види факторів ризику
Якщо ризик створюється невизначеними факторами, кількісна оцінка його надзвичайна тяжка. У цьому випадку застосовуються методи визначення оптимальної стратегії поведінки в умовах ризику, породженого невизначеністю: класична теорія ігор, теорія статистичних рішень і ряд інших методів, що утворюють загалом теорію дослідження операцій.
Якщо ж ризик створюється випадковими факторами, питання про те, що прийняти за міру ризику, залежить від конкретної задачі.
Сьогодні зустрічаються різні підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об'єктивні і суб'єктивні Об'єктивні — це ті, котрі використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб'єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.
Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолютному і відносному вираженні.
В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменованих величин.
Тривала практика діяльності людства в умовах ризику привела до усвідомлення того, що неможливо запропонувати єдину міру ризику, застосовну для усіх випадків. ............