Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра Финансов и кредита

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

по дисциплине: Валютный менеджмент

Вариант № 8

Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А.

Севастополь

2008 г.

Часть 1

Исходные данные:

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD Дата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 5,05 5,00 5,10 11.02-20.02 5,04 5,02 5,06 21.02-15.03 5,06 5,04 5,15 16.03.-31.03 5,11 5,08 5,16 01.04-30.04 5,12 5,09 5,13 За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR Дата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 7,90 7,88 8,02 11.02-20.02 7,98 7,87 8,09 21.02-15.03 8,02 7,96 8,10 16.03.-31.03 8,02 7,90 8,14 01.04-30.04 8,07 7,93 8,20 За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR Дата Официальный курс Рыночный курс Покупка Продажа 01.02-10.02 1,96 1,93 2,01 11.02-20.02 1,99 1,98 2,05 21.02-15.03 2,03 1,97 2,07 16.03.-31.03 2,01 1,97 2,04 01.04-30.04 2,02 2,00 2,06

Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO

Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Название статей Гривна EUR USD RUR Средства в кассе 568965 7546 12657 6754 Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения 1254366 0 0 0 Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО) 7812 439 97532 9876 Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам 4678965 11750 848901 0 Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения 66873 0 0 0 Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу 76321 0 0 0 Основные средства и нематериальные активы 678904 0 0 0 Другие активы 231658 43 456 0

ВСЕГО АКТИВОВ

7563864 19778 959546 16630 Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО) 5678 0 5437 543 Средства клиентов 6754328 43657 654387 0 Другие депозиты 5437 456 5436 0 Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком 76543 0 0 0 Другие обязательства 12325 0 0 0

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6854311 44113 665260 543 Чистая балансовая позиция 709553 -63891 294286 16087 Чистая внебалансовая позиция в гривне -504738,9 1486144,3 31530,52

Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».

Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.

Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.

Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»

Норматив Лимит Значение Вывод

Н13 -1

200,0431722 Превышает нормативное значение. ............