Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
|
Поиск(по названиям)
На нашем сайте вы найдете много рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ.
У нас вы можете собрать много материалов для вашей работы. Сравнить, что и как написали ваши коллеги.
На основании собранных здесь материалов вы сделаете отличную курсовую или дипломную работу.
Чтобы найти нужную вам курсовую работу или реферат воспользуйтесь посковой формой.
Мы постоянно пополняем нашу базу рефератов, курсовых и дипломных работ.
Вы получили "отлично" или "хорошо" за курсовую или реферат - присылайте нам!
Сейчас читают:
| Название: | Экономическая теория налогообложения. Налоговая политика |
| Просмотров: | 193 |
| Описание: | Обложение людей налогами старо как мир. Оно существовало уже в
библейские времена и было не плохо организовано. Одним из самых известных
тогда налогов была «десятина», десятую часть урожая крестьянин отдавал з |
| Название: | Исследовательские стратегии и методы |
| Просмотров: | 129 |
| Описание: |
Лекция
На тему: Исследовательские стратегии
и методы
Донецк 2009
Сущность исследовательских проектов
Исследовательские проекты обычно начина |
| Название: | Оценка банковского риска. Определение оптимальной стратегии распределения свободных банковских ресурсов |
| Просмотров: | 187 |
| Описание: | Деятельность банков в условиях рыночной экономики неизбежно связана с риском. Поэтому в банковском деле большое внимание уделяется проблеме оценки уровня риска, которым сопровождаются различные банковские операции.
Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты.
Экономический (или финансовый) аспект заключается в том, что при правильной оценке риска (соответственно при выборе правильного решения о заключении или отказе от сделки) банк либо получает прибыль, либо избегает убытков. Напротив, при неправильной оценке риска (при неверном заключении или отказе от сделки) банк либо терпит убытки, либо упускает прибыль. Поэтому проблема оценки риска непосредственно связана с одной из главных задач банка - определения наилучшей (оптимальной) стратегии заключения сделок, обеспечивающей максимальный рост прибыли за счет правильного выбора из всех потенциально возможных сделок их отдельного наилучшего (по показателям прибыли и надежности) множества.
Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен ли банковский служащий, принявший конечное решение о заключении сделки, впоследствии не выполненной клиентом и поэтому принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям), нести ответственность за принятое им решение? Очевидно, должен, если его решение лежало в области неправомерного риска, граничило с авантюризмом и халатностью.
Но как провести точную грань между правомерным и неправомерным риском?
Один из подходов к решению этой проблемы предложен в данной статье. Он базируется на основных положениях теории статистических решений [1] и поэтому обладает рядом достоинств.
Во-первых, предлагаемый подход применим ко всем видам банковских операций, так как вводит и позволяет определить для сделок любого вида количественную меру банковского риска, которая дает возможность в каждом конкретном случае оценить и сравнить последствия и целесообразность тех или иных операций.
Во-вторых, данный подход дает возможность формализовать и накапливать опыт банка по заключению сделок различного вида. При этом могут использоваться и аккумулироваться заключения экспертов, а также применяться уже существующие методики анализа сделок, что позволяет учесть наиболее полное множество факторов, влияющих на исход сделок [2].
В-третьих, излагаемый подход позволяет определить без разделения по видам то отдельное множество сделок из всех потенциально возможных, которое обеспечит банку получение максимальной средней прибыли при минимуме риска, что соответствует реализации оптимальной стратегии распределения свободных банковских ресурсов.
Применение аппарата статистических решений в банковском деле становится возможным благодаря тому, что вводится количественная мера надежности банковских сделок. В качестве таковой предлагается использовать вероятности выполнения различных условий сделки. Методы математической статистики позволяют определить численные значения указанных вероятностей, они предусматривают классификацию сделок и клиентов банка и регистрацию результатов сделок в специальной базе данных, которую далее будем называть базой данных банковских сделок.
Эти методы предполагают как использование экспертного опроса, так и статистическую обработку результатов состоявшихся сделок. Причем в банковском деле возможно оптимальное совместное использование информации из этих двух основных ее источников, которое выражается в преобладании экспертных оценок при определении уровня надежности крупных, довольно редких по своим характеристикам банковских операций, и, наоборот, в превалировании статистических оценок указанных вероятностей при анализе часто осуществляемых, типичных по своим характеристикам банковских операций.
Оценки вероятностей выполнения различных условий сделок позволяют определить средние (наиболее вероятные) значения прибыли и убытков для каждой банковской операции. Рассчитанная по этим вероятностям величина среднего убытка для конкретной сделки и определяет численное значение соответствующего ей банковского риска. Поэтому банк может до заключения сделок определить значения банковского риска для каждой сделки и выбрать наилучшую группу сделок из всех возможных по критерию минимума банковского риска (далее покажем, что такой выбор соответствует также критерию максимума средней прибыли).
Раскрывая принципы реализации изложенного подхода, примем некоторые упрощения.
Во-первых, ограничимся рассмотрением только кредитных сделок.
Во-вторых, предположим, что на основании уже выработанных показателей платежеспособности [3] (кредитоспособности) все множество заемщиков конкретного банка разделено на J классов и оценка их надежности может быть выполнена методами статистического анализа результатов состоявшихся сделок без привлечения экспертов.
В-третьих, будем считать, что после заключения кредитной сделки могут иметь место только два события - или заемщик возвращает ссужаемую сумму в срок, или он ее не возвращает вообще.
Заметим, что предлагаемая методика применима и ко всем другим видам банковских сделок; она позволяет также учесть различные возможные исходы этих сделок (для кредитных сделок, например,
не возврат части кредита, неуплату процентов по ссуде, нарушение ее сроков и т. п.). Однако изложение этой методики с учетом многообразия указанных факторов существенно усложнится и потребует довольно громоздких выкладок.
Для принятых упрощений статистическую оценку вероятности возврата ссужаемой стоимости в срок заемщиками класcа kj, 1*j*1, где J - общее число классов, можно получить по формуле
P*j=mj/Mj.
Здесь mj - количество тех кредитных сделок с заемщиками класса kj, условия которых были выполнены; Mj - общее количество кредитных сделок с заемщиками класса kj. Величины mj и Mj хранятся в базе данных банковских сделок и изменяются с течением времени. Причем, как будет показано на конкретном примере, по мере увеличения числа заключенных сделок (Mj) значение вероятности возврата заемщиками класса kj ссужаемой стоимости в срок уточняется, что соответствует накоплению опыта кредитора при заключении сделок с заемщиками соответствующего класса.
Возможность использования этого опыта (формализованного в виде вероятностей соблюдения клиентами условий сделок) рассмотрим на простом примере, результаты которого затем перенесем на более сложный случай. Пусть в банк обратились два заемщика - n1 и n2. Каждый из них соответственно принадлежит к классам k1 и k2 и предлагает заключение кредитной сделки на ссужаемые стоимости размерами *1 и *2.
В результате обработки информации базы данных банковских сделок по формуле, приведенной выше, определено, что заемщики класса k1 возвращают ссужаемую стоимость в срок с вероятностью P1, а класса k2 - с вероятностью P2. Далее решения банка относительно каждого заемщика будем обозначать символом l с индексами, соответствующими номерам заемщиков. При этом положительным решениям о заключении сделки будет соответствовать значение 1, а отрицательным - 0.
Например, решению о выдаче кредита первому заемщику будет соответствовать запись l1*1, а решению об отказе от выдачи кредита этому заемщику - запись l1*0. Всего в рассматриваемом случае со стороны кредитора возможны четыре решения.
Первое решение состоит в том, чтобы выдать кредит обоим заемщикам: l1*1, l2*1;
второе - выдать кредит только первому заемщику: l1*1, l2*0;
третье - выдать кредит второму заемщику: l1*0, l2*1;
четвертое - отказать в выдаче кредита как первому, так и второму заемщику: l1*0, l2*0.
Какое из указанных решений выбрать банку?
Очевидно, что кредитора прежде всего интересуют последствия принятия того или иного решения. Эти последствия определяются возможными действиями каждого заемщика по соблюдению условий кредитной сделки, которые будем обозначать символом * с соответствующими индексами.
При этом запись *j*1, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вернет ссуженную ему сумму в срок, а запись *j*0, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вообще откажется от выполнения своих обязательств. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 будет заключена, указанные действия могут привести к следующим результатам: при *j* 1, j*1,2 банк получит прибыль sj, j*1,2; при jj*0, j*1,2 банк потерпит убыток cj. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 не будет заключена, то при *j*1, j*1,2 банк понесет убыток sj, а при *j*0, j*1,2 он не получит прибыли и не понесет убытка.
Для случая двух заемщиков с их стороны возможны четыре комбинации действий по соблюдению условий кредитных сделок: j1*1, j2 *1; j1*1, j2*0; j1*0, j2*1; j1*0, j2*0. Поэтому каждое вышеуказанное решение кредитора может привести к четырем различным результатам, общую группу которых, основываясь на приведенных рассуждениях, представим в виде таблицы возможных последствий решений кредитора (таблица 1).
Таблица 1
_____________________________________________________________________
Решения кредитора Последствия решений Возможные действия заемщика
кредитора по соблюдению условий
кредитной сделки
_____________________________________________________________________
*1=1, *1=1, *1=0, *1=0,
*2=1 *2=0 *2=1 *2=0
_____________________________________________________________________
l1=1, l2=1 общая прибыль s1+s2 s1-c2 s2-c1 -(c1+c2)
общий убыток 0 c2 c1 c1+c2
_____________________________________________________________________
l1=1, l2=0 общая прибыль s1 s1 -c1 -c1
общий убыток s2 0 c1+c2 c1
_____________________________________________________________________
l1=0, l2=1 общая прибыль s2 -c2 s2 -c2
общий убыток s1 c2 0 c2
_____________________________________________________________________
l1=0, l2=0 общая прибыль 0 0 0 0
общий убыток s1+s2 s1 s2 0
_____________________________________________________________________
Если кредитор обладает информацией о том, что действия заемщиков по выполнению условий сделки будут иметь детерминированный характер (вероятность возврата кредита заемщиком nj, j*1,2 равна нулю или единице), он может воспользоваться этой таблицей, исключая из рассмотрения те действия заемщиков, вероятность которых равна нулю. Очевидно, что при этом имеет смысл выбирать такое решение, последствия которого обеспечивают банку максимальную прибыль (далее будет показано, что этому решению соответствует минимальный банковский риск).
Так, из данных, представленных в первом столбце таблицы 1, следует, что оптимальным решением при j1*j2*1 (т. е. при P1*P2*1) является довольно очевидное - l1*1, l2*1. Однако на практике, как правило, действия заемщиков по соблюдению условий кредитных сделок имеют рандомизированный (случайный) характер, то есть 0 |
| Название: | Развитие племенного скотоводства в Республике Беларусь |
| Просмотров: | 104 |
| Описание: |
Введение
Говоря о животноводстве
в целом и скотоводстве в частности, мы, как правило, лишь упоминаем значение
продукта данной отрасли в питании человека, иногда, как рабочие места на
производстве. Но животнов |
| Название: | Машиностроение США |
| Просмотров: | 103 |
| Описание: |
Оглавление
Введение
Глава 1. Общая характеристика машиностроения как отрасли промышленности
1.1. Определение отрасли, ее структура
1.2.
Хронологическая классификация отраслей машиностроения
1.3. Сырьевые |
| Название: | Эпикур – концепция правопонимания |
| Просмотров: | 161 |
| Описание: |
Федеральное агентство
по образованию
Томский государственный
университет (ТГУ)
Филиал ТГУ в г. Прокопьевске
Юридический факультет
ДОКЛАД
ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА
На тему: «Эпикур –
к |
| Название: | Русская Правда - основные экономические принципы |
| Просмотров: | 154 |
| Описание: | Сочинения о развитии экономической мысли в России того периода
отсутствуют, поэтому для воссоздания экономических воззрений приходиться
обращаться к общеисторическим памятникам - летописям, договорам, грамотам |
| Название: | Философия истории Арнольда Дж.Тойнби |
| Просмотров: | 137 |
| Описание: | Именно как автор "A Study of History", фундаментального двенадцатитомного труда, посвященного генезису, росту и распаду культур и цивилизаций, Тойнби и останется в истории гуманитарного знания. |
| Название: | Нелинейное уравнение и интервал изоляции корня |
| Просмотров: | 243 |
| Описание: |
Министерство образования РФ
Рязанская
государственная радиотехническая академия
Кафедра ОиЭФ
Контрольная
работа
«Нелинейное
уравнение и интервал изоляции корня»Выполнил ст. гр. |
| Название: | Готика - "симфония в камне" |
| Просмотров: | 242 |
| Описание: |
Введение
В развитии европейской архитектуры раннего средневековья
можно выделить два периода, два стиля: романский (XI-XII вв.) и готический
(XIII-XV вв.). Вторая из этих двух стадий – готическая – возникла путем
эво |
| Название: | Условный рефлекс |
| Просмотров: | 114 |
| Описание: |
Итак,
что же представляет собой, условный рефлекс
Этот
важнейший процесс лежит в основе всей психической деятельности и животных и
человека.
Вот
что говорил Иван Петрович Павлов — создатель учения о рефлек |
| Название: | Общие принципы проектирования изделий из пластмасс |
| Просмотров: | 120 |
| Описание: |
Содержание
Введение
1. Проектирование изделий из пластмасс
2. Особенности
проектирования изделий из пластмасс
3. Выбор полимерного материала
3.1 Термопластичные полимерные материалы
3.2 Наполнители |
| Название: | Христианство |
| Просмотров: | 110 |
| Описание: |
Возникновение христианства. В отличие от
ранних религиозных систем, складывавшихся в процессе формирования древних
очагов цивилизации на Ближнем Востоке, христианство появилось сравнительно
поздно, в условия |
| Название: | Горнолыжные курорты |
| Просмотров: | 212 |
| Описание: |
Курсовая работа
по дисциплине: "Индустрия развлечений"
на тему:
Горнолыжные курорты
Содержание
Введение
История развития горнолыжного туризма
Особенности климата го |
| Название: | Подводная лодка "Аллигатор" |
| Просмотров: | 186 |
| Описание: | С началом первой мировой войны приняла активное участие в боевых операциях флота. В 1914 году совершила 4 кратковременных боевых выхода. 10 октября 1914 г. совместно с ПЛ "Акула" лодка была направлена в район Дагерорта. |
| Название: | Технологические линии и комплексы прокатного цеха |
| Просмотров: | 105 |
| Описание: |
Министерство образования и науки
Украины
Государственное высшее учебное
заведение
Донецкий национальный технический
университет
Кафедра МОЗЧМКУРСОВАЯ РАБОТА
Из дисциплины: “Технологические линии
мет |
| Название: | Путь России к капитализму в ХІХ веке |
| Просмотров: | 106 |
| Описание: |
Реферат на тему
Путь России к капитализму в ХІХ веке
В XIX век Россия вступила
как самодержавное государство с феодально-крепостнической системой хозяйства.
Если по численности населения, |
| Название: | Акцентуації характеру |
| Просмотров: | 155 |
| Описание: |
Вступ
Актуальність теми. Характер це
дуже складна категорія психологічного аналізу. В процесі життя ті або інші риси
характеру можуть зазнавати певні, інколи істотні зміни. Проте риси характеру не
можуть |
| Название: | История праздника, традиции и обряды Пасхи |
| Просмотров: | 122 |
| Описание: |
Алтайский краевой колледж культуры
Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество
История
праздника, традиции и обряды Пасхи
курсовая
работа по дисциплине
|
| Название: | Изготовление детали "Корпус" |
| Просмотров: | 132 |
| Описание: |
Введение
С
технологической и организационной точек зрения станки с ЧПУ имеют ряд
преимуществ перед станками с ручным управлением. Они обеспечивают высокую
производительность при обработке деталей сложной |
Последние поступления:
| Название: | Кредитные операции банка |
| Просмотров: | 111 |
| Описание: |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынкаКУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: Кредитные опера |
| Название: | Кредитные кооперативы |
| Просмотров: | 122 |
| Описание: |
Содержание
Введение. 3
Глава
1 Теоретические и экономические основы кредитной кооперации 4
1.1
Развитие кредитной кооперации за рубежом и в России. 4
1.2
Банковская природа деятельности кредитных кооперати |
| Название: | Кредитные взаимоотношения предприятия с банком |
| Просмотров: | 167 |
| Описание: |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА
Курсовая работа
По дисциплине: «Банковское дело»
На тему: «Кредитные в |
| Название: | Кредитно-денежная политика |
| Просмотров: | 122 |
| Описание: |
Кредитно-денежная
политика
Оглавление
Введение
1. Виды банковских систем
2. Современная банковская
система РФ и её структура
2.1 Функции центрального
банка
2.2 Денежно- кредитная
политика
2.3 Функции к |
| Название: | Кредитно-банковская система Республики Беларусь |
| Просмотров: | 123 |
| Описание: |
РЕФЕРАТ
Тема курсовой работы:
«Кредитно-банковская система и ее структура. Проблемы и перспективы развития
национальной банковской системы Республики Беларусь».
Объем курсовой работы 35
листов компьютерно |
| Название: | Кредитно-банковская система Републики Таджикистан |
| Просмотров: | 116 |
| Описание: |
Кредитно-банковская
система Республики Таджикистан
Содержание
Введение
1. Сущность
кредитно-банковской системы
2. Элементы
кредитно-банковской системы Республики |
| Название: | Кредитно-банковская система |
| Просмотров: | 116 |
| Описание: |
Филиал НОУ
ВПО “Московского психолого-социального института”
в г.
Стерлитамаке Республики Башкортостан
Факультет
“Государственное и муниципальное управление”
Курсовая
работа
По
дисци |
| Название: | Кредитні операції банків |
| Просмотров: | 108 |
| Описание: |
Кредитні операції банків
План
1. Поняття та класифікація кредитів
2. Принципи та правила кредитування
3. Страхування від кредитних ризиків
4. Динаміка кредитного процес |
|
