Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Омский промышленно-экономический колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Математические методы»

Тема: «Стохастическое программирование»

Выполнил:

Коркунов Илья Андреевич

3 курс, БП 1 - 117

Руководитель:

Белгородцева Наталья Александровна

Оценка:________________

Дата защиты:___________

2010

Содержание

Введение

Обзор литературы

1. Понятие о стохастическом программировании

2. Детерминированная постановка задач стохастического программирования

3. Решение задач СТП

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Стохастическое программирование — это подход, позволяющий учитывать неопределённость в оптимизационных моделях.

В то время как детерминированные задачи оптимизации формулируются с использованием заданных параметров, реальные прикладные задачи обычно содержат некоторые неизвестные параметры. Когда параметры известны только в пределах определенных границ, один подход к решению таких проблем называется робастной оптимизацией. Этот подход состоит в том, чтобы найти решение, которое является допустимым для всех таких данных и в некотором смысле оптимально.

Модели стохастического программирования имеют подобный вид, но используют знание распределений вероятностей для данных или их оценок. Цель здесь состоит в том, чтобы найти некоторое решение, которое является допустимым для всех (или почти всех) возможных значений данных и максимизируют математическое ожидание некоторой функции решений и случайных переменных. В общем, такие модели формулируются, решаются аналитически или численно, их результаты анализируются, чтобы обеспечить полезную информацию для лиц, принимающих решения.

Наиболее широко применяются и хорошо изучены двухэтапные линейные модели стохастического программирования. Здесь лицо, принимающее решение, предпринимает некоторое действие на первом этапе, после которого происходит случайное событие, оказывающее влияние на результат решения первого этапа. На втором этапе может тогда быть принято корректирующее решение, которое компенсирует любые нежелательные эффекты в результате решения первого этапа.

Оптимальным решением такой модели является единственное решение первого этапа и множество корректирующих решений (решающих правил), определяющих, какое действие должно быть предпринято на втором этапе в ответ на каждый случайный результат.

Обзор литературы

При написании курсовой работы мною были использованы следующие источники:

Введение было написано с использованием сайта: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Стохастическое программирование. Я взял информацию с этого сайта, потому что она была изложена в этой статье, раскрыто и доходчиво.

Для раскрытия первого вопроса из темы курсовой работы “ Понятие о стохастическом программировании ” практически вся информация взята с книги «Математические методы и модели для менеджмента» / Глухов В.В., здесь были рассмотрены основные понятия, взяты определения такие как: какие задачи относятся к задачам стохастического программирования, суть стохастической М-постановки целевой функции. Так же информация была дополнена с книги «Математические методы в программировании» / Агальцов В.П. ............